Европейските банки ще бъдат подложени на доста по-сериозен "стрес тест" през настоящата година спрямо финансовите параметри, които бяха използвани при проведения през 2011-а банков тест, показват оповестени днес детайли от Европейския банков регулатор (EBA).

Европейският банков регулатор обяви, че банковият "стрес тест" ще обхване 124 системно значими банки в еврозоната и в Европейския съюз с активи за общо 30 трлн. евро (или около 80% от банковия сектор в еврозоната), като резултатите ще бъдат публикувани през октомври 2014-а година.

Предишният подобен банков тест обхващаше общо 91 европейски банки, като новият "стрес тест" ще включи 104 банки само от еврозоната, в т.ч. и значими финансови институции като Deutsche Bank, Santander, BNP Paribas и Monte dei Paschi.

Според EBA банките ще трябва да имат капиталова адекватност (основен капитал от първи ред - Core Tier 1) от 8% при основния сценарий за липса на значими фактори, които да провокират нова банкова криза в региона. EBA обаче обяви, че "стрес тестът" при т.нар. "враждебен" сценарий за европейската банкова система ще бъде проведен при ниво на основен капитал от първи ред от 5,5% за проучваните банки. Това означава, че 124-те изследвани банки ще трябва да имат капиталова адекватност над 5,5%, за да се счита, че са преминали успешно "стрес теста".

Самият тест ще включва тригодишен период в сила от декември 2013-а година (т.е. до декември 2016-а), като "стрес тестът" ще бъде базиран на банковите баланси от края на миналата година.

Решението за прилагане на ниво на основен капитал от първи ред от 5,5% на банките представлява по-тежък банков тест спрямо ниво от 5,0%, което беше използвано при "стрес теста" от 2011-а година, но в същото време под ниво от 6,0%, за което сякаш настояваше Европейската централна банка.

Това ниво на основен капитал от първи ред показва какви капиталови резерви ще трябва да бъдат заделените от европейските банки, за да имат възможност да покрият потенциални загуби от "лоши" (необслужвани) кредити или от техни погрешни стратегии на търговия на финансовите пазари.

Европейският банков регулатор посочи, че оценката на рисковите активи в 124-те банки ще  включва и техните активи в суверенни дългови книжа (което не беше факт през 2011-а година).

Според EBA по-конкретни детайли относно т.нар. "враждебен" сценарий, на които ще бъдат подложени европейските банки, ще станат ясни през април или май.

Целта на този важен "стрес тест" на значимите банки в Европа е да се върне доверието към европейския банков сектор след края на продължителната финансова и икономическа криза в региона. Този важен банков тест е и едно от условията за стартиране на общия банков надзор от страна на Европейската централна банка по-късно през годината, което е съществена част от процеса на формиране на единен европейски банков съюз.

Според анализатори новият "стрес тест" ще покаже, че общият капиталов недостиг на тестваните банки ще бъде в размер до 100 млрд. евро.